ECONOMETRICS with MATLAB. TIME SERIES CONDITIONAL VARIANCE MODELS
GARCH, EGARCH, TGARCH and GJR
Edición de la obra ECONOMETRICS with MATLAB. TIME SERIES CONDITIONAL VARIANCE MODELS
| Autor | A. Smith |
|---|---|
| Editorial | CreateSpace Independent Publishing Platform |
| Fecha de publicación | 2017 |
| Idioma | inglés |
| Páginas | 142 |
| ISBN-13 | 9781979613514 |
| Número de Cutter | S642e |